【公式回答あり】ロボアドバイザーTHEO「AIアシスト」機能でコロナショックを軽減できたのか？を400字で。

愚者小路

今日の400字はロボアドバイザーTHEOの「AIアシスト」機能の評価について。

AIアシストとは世界中のニュースをAIが解釈し、大幅下落の可能性が高いと判断したアセットクラスのウェイトを引き下げる機能です。
記憶に新しいコロナショックでそもそも機能したのか？
機能したとしたらどれぐらい損失回避に寄与したのか？
問い合わせてみました。

「AIアシスト」がすごい｜知ってトクするTHEOと資産運用の話 THEO Guide テオ・ガイド

THEOの注目すべき機能には「AIアシスト」があります。どんな機能なのでしょうか。「AIアシスト」について説明します。

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図・表・引用文・動画・ソースコード・改行コード・スペース・事後補足は字数に含めないであげてください。

【クリックで開閉】質問メール（愚者小路⇒THEO）

現在利用を検討中の者です。
検討判断の一つとして、AIアシストについての質問させていただきます。
AIアシストは閾値を超えた大きな下落を予測して事前に該当アセットクラスの比率を下げるというところまで理解致しました。
（認識違いなどありましたらご指摘くださいませ）
およそ半年前「コロナショック」と呼ばれる大きな暴落があったことは記憶に新しいかと存じます。
そのコロナショックによる暴落はAIアシストについてどれぐらい下落を回避／軽減できたのかお教えいただくことは可能でしょうか？
どこかにそういったレポートを公開なさっていたら、そのURLでも結構です。
AIアシストは一見魅力的な機能に思えましたが「実績」に言及していないため実力の程を掴み損ねており問い合わせさせていただいた次第です。
恐れ入りますがご回答いただけますよう、お願い申し上げます。
出典：THEOへの問い合わせメール

※「利用検討中」など多少の方便が混ざっていること、ご了承ください。

回答メール（THEO⇒愚者小路）

AIアシストにつきましては、投資対象の各銘柄もしくは資産クラスが一定期間後に閾値を超えて下落するかどうかを、Thomson Reuters MarketPsych Indices (TRMI)と市場データをインプットとして AI が判断する、という機能です。
下落すると判断した場合、ポートフォリオの最適化条件をより保守的にすることで、ポートフォリオの下方リスクを抑制することが期待されます。
市場内で高まる新型コロナウイルス拡大への懸念を受け、2020年2月末にAIアシストが発動しました。
まだ定量的な計測には至っていないため、具体的な実績数字をお伝えできませんが、弊社AIアシスト発動に関する記事が掲載されていますのでよろしければご参考になさってください。
出典：THEOからの回答メール

※文中「AIアシスト発動に関する記事」として紹介いただいた記事は下記参照

株価暴落をAIで対処　ロボアドTHEOのAIが初の下落感知

連日乱高下する世界の株式市場。投資家の資産を預かるロボアドバイザーの1つ、THEOでは市場下落を感知するAIを組み込んでいる。今回、初めてそのAIが発動し、ポートフォリオの調整が行われた。

以下、回答を踏まえた私の考察である。
記事によると2020年3月初にAIアシストからシグナルを受け取り、ポートフォリオを調整している。

お金のデザインが運営するロボアドバイザーサービス「THEO」では、市場の下落リスクを判断する「AIアシスト」が、導入から初めて危機を予測。
3月2日時点でポートフォリオを組み直した。
3月2日、シグナルが出たことを受けて、価格変動率（ボラティリティ）の高い銘柄の比率を下げ、低い銘柄の比率を上げるという調整を実施した。
具体的には、新興国ETFの比率を2％ほど下げ、米国株比率を上げた。
出典：ITmediaビジネスオンライン「株価暴落をAIで対処　ロボアドTHEOのAIが初の下落感知」

暴落前に限界までキャッシュ比率を増やしコロナショックを回避したわけではなかったようだ。
新興国も米国株も無残に暴落したことを考えるとシグナルはベストタイミングだったがダメージ軽減には寄与できなかったのだ。

具体的な評価は案外難しそうだ。
もしAIアシストが実装されていなかったらどうなっていたか正確に推量できないからだ。