今日の400字は日経平均が1日でどれぐらい動いたら「大変だ」と言えるラインなのか。
日経平均5万円時代となると1日で1000円2000円動くのも十分あり得ます。
額面ベースだと評価が偏るので、あくまでパーセンテージベースで考えてみましょう。
本文中の計算はｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックスの設定来データを基にしています。
日経平均そのもののヒストリカルデータがCSVで無料で手に入るところが見つからなかったもので。
標準偏差から類推してみると
計算してみたところ日経平均の日次平均リターンは+0.0565%、標準偏差は1.3448%だった。
年間の取引日をざっくり250日としよう。
「大変だ」と言えるレベルは10年に1度レベル、すなわち1/2500ぐらいの確率とする。
先の平均リターンと標準偏差から1～5標準偏差の発生率とリターン帯を計算してみた。
1/2500⇒0.04%とすると、「収まる率」が99.96%に近い箇所がビンゴ。
10年に1度レベルは3.5標準偏差のようだ。
-4.6503 ～ +4.7633%を超えると「大変だ」級変動と結論づけようか。
日経平均5万円台で言えば -2300 ～ +2400円ぐらい。
ただあくまでこの結論は正規分布に則った「机上の空論」色が強い。
実際に○○ショックと呼ばれるような事態になったら標準偏差の理屈を簡単に飛び越えた損失が出る。
算出しておいて何だが、数字遊びの豆知識ぐらいに捉えていただくのが私にとっても気がラクだ。
【次回予告】さーて、次回の愚者小路さんは
愚者小路です。
けっこう前に「NISA貧乏」の話題がちょい盛り上がりしました。
そろそろ落ち着いた温度で語れるようになったはず。
そもそも是非を論じる意味がある話題でもないような気がするんだよなぁ・・・
次回は「『NISA貧乏』の是非論に意味なし！単なる成長段階の一形態に過ぎない」です。
ありがとうございます。
次回もまた見てくださいね。
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