相関係数

【連載】愚者小路の定点観察

ポートフォリオ運用のお供に。主要インデックスファンド同士の相関係数を求めよう(2012~2021年版)。を400字で。

ポートフォリオ運用では各アセットクラスの相関係数が重要です。今回主要アセットクラスに連動するインデックスファンドの月次リターンデータを基に各アセットクラスを算出しました。2012年から2021年までの10年間を対象としています。昨年から比較しても相関係数の微増傾向が続いており、分散効果は微減しています。
【連載】愚者小路の定点観察

ポートフォリオ運用のお供に。主要アセットクラス同士の相関係数を求めよう(2011~2020年版)。を400字で。

モーニングスターが公開している各ファンドの月次リターンを基に、主要アセットクラスに連動するインデックスファンド同士の相関係数を算出しました。算出対象期間は2011~2020年の10年間です。国内REITと先進国REITは株式と併せ持ってもそれなりにリスク低減効果が期待できるけど、時に株式より高リスクなので注意!
【連載】投資に使えるExcel

月次リターンデータからファンド同士の相関係数を出してみよう(投資に使えるExcel)

投資信託を用いたポートフォリオ運用では互いの値動きの違いを相関係数として捉え、値動きの異なるファンド同士を併せ持ってリスクを効果的に低減させることが定石です。そのために必要な相関係数をExcelで算出する方法と算出シートを公開します。ファンドの基準価額はモーニングスターから取得して、ぜひ計算してみてください。
投資のやり方・続け方

世間の投資信託への注目度合いと日経平均の奇妙な相関性。を400字で。

愚者小路 今日の400字はGoogleトレンドで調べる「投資信託」の人気度について。 Googleトレンドとは対象ワードの人気度を時系列で可視化するツールです。意外か当然か、「投資信託」の人気度にはある傾向が見られました。 ...
アクティブ投資

ポートフォリオ運用するのにアクティブファンドが不向きな理由 。を400字で。

愚者小路 今日の400字はポートフォリオ運用におけるアクティブファンドの使い勝手の悪さについて。 アクティブファンドはコストが高いとか、長期スパンでインデックスファンドに勝てないとか、そういうことは二の次なんです。 リスクの...
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