運用シミュの大量試行で初めて見えるものがある。ファンドゴーレムで遊ぼう【合戦モード編】

シミュレータ本体を別タブで動かしながら読み進めても良いでしょう。

合戦モードでは何がシミュレートできるの？

「たたかえ！ファンドゴーレム」は愚者小路のニーズとイマジネーションを病的に研ぎ澄ませた結果生まれた、投資シミュレータ界の突然変異ミューテーションです。
当アプリには「一騎打ちモード」「合戦モード」の2種類があり、今回は「合戦モード」にフォーカスします。

一般的な投資シミュと違い、不確実性たるリスクも織り込んだ資産運用を特徴としており、決して右肩上がりにならない世界を体験していただけます。
加えて積立／取崩も自由自在で、幅広い運用シチュエーションをシミュレート可能です。

「一騎打ちモード」では1回だけの運用シミュレーションでした。
毎回シミュするたびに結果が変わりますが、だいたいどれぐらいの評価額帯が出やすいのかといったボリュームゾーンが分からない弱点があります。
その弱点をカバーするのが数千、数万回とオートでシミュレーションできる「合戦モード」です。
いわゆるモンテカルロ法でアプローチして傾向を暴き出すわけですね。

合戦モードをプレイしてみよう

ではさっそくタイトル画面の「合戦モード」をクリックorタップ（以下「クリック」に統一）してみましょう。

ファンドゴーレム工房で、これから生成するファンドゴーレムのステータスを入力します。
パっと見は一騎打ちモードと同じで、あなたのポートフォリオのリスクやリターン、運用条件を入れてください。
一騎打ちモードと唯一異なるのは「ゴーレム生成数」。
特にこだわりがなければデフォルトの10000体で良いでしょう。

「積立／取崩」はプラス値だったら積立、マイナス値だったら取崩です。
単位も万円か％かで選べます。
よくある4％ルールで取崩を行う場合、年4％を12で割っておよそ0.33％／月となります。
全部月あたりなので間違えないようにしてください。

「運用開始」をクリックすると現金を依り代としてファンドゴーレムが生成され、対決の構図が表示されます。

合戦モードはファンドゴーレムが大量生成されるため、ビジュアル的にもワチャワチャ。
そしてファンドゴーレムが戦う相手はマーケットそのもの。
その象徴たる存在がMr.マーケットです。

ここから運用シミュ1万本勝負が始まります。

完全オートバトルで終了を待つ

一騎打ちモードと違って合戦モードはALL「たたかう」のオートバトルです。
デフォルトの10000体の場合、早くて数秒、遅くて十数秒ってとこでしょうか。

統計として母数の大きさがモノを言うため10000体より減らせばすぐ終わる反面、信頼性が下がり結果がブレやすくなります。
※ゴーレム生成数の最小値は100体

逆に10000体より増やせば時間はかかりますが、信頼性が上がり結果がブレにくくなります。
私の環境だと20年×60000体ぐらいが限界でした。
それ以上はブラウザがギブアップしてしまいました。

リザルトではボリュームゾーンと期待ベース劣後率に注目

合戦モードのリザルトは棒グラフ。

いくらぐらいの評価額が確率的に出やすいのかが一目瞭然。
例の場合は900万円以上／1200万円未満が最も多かったようです。

次に最小値と最大値にも目を向けてみましょう。
最小値は134万円、最大値は何と1億610万円。

同じ条件でも「不確実性」の転がり方ひとつでここまで結果が変わってくる事に驚くばかりです。
あくまで確率的なボリュームゾーンは分かるものの、実際の運用はこれら無数の世界線のどこに着地するか誰にも分かりません。

続いて右下の表示に注目。

期待ベース評価額はよくある右肩上がりシミュの結果。
期待リターンがコンスタントに出続けた世界線ですね。
その結果が1523万円。

あれ？ボリュームゾーンは期待ベース評価額より明らかに下ですよ？
事実、「実戦の劣後率」を見ると62％。
不確実性を付与しただけで五分五分ですらなく、期待ベースに6割負けるようになってしまいました。
同条件でも運用年数を引き延ばすと劣後率は有意に変わってくるのでぜひ試してみてください。
この原因はまたいずれ。（バグじゃないよ！）

最後に「途中経過サーチ」をクリックすると上部にスライダーとプルダウンが出てきます。

スライダーとプルダウンと連動して運用○年目の断面のグラフに切り替わります。

積立投資の場合、ボリュームゾーンが○万円になるのは何年目からかな？
取崩投資の場合、（定額だと）資産ゼロが過半数になるのは何年目からかな？

といった形で時系列で経過確認できるので結果検証に役立ててください。

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