今日の400字はロボットがテクニカル分析で銘柄選択をする変わったファンドについて。
私が知る限り、テクニカル分析で銘柄選択をしているファンドはここが初めてです。
さらに、テクニカル分析をロボットがやっているとは・・・
5台のロボットが過去の市場分析から投資判断をおこなう
| ファンドの基本情報 | |
|---|---|
| 名称 | ARTテクニカル運用日本株式ファンド (ART : Attractive Robot Technology) |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 設定日 | 2011/11/28 |
| 購入時手数料 | 500万円／口未満：2.16％ （マネックス証券にて確認） |
| 信託報酬 | 1.512％ |
| 基準価額 | 10,970円 （2019/01/21時点） |
| 純資産総額 | およそ8億7千万円 （2019/01/21時点） |
当ファンドは銘柄分析や売買タイミングの判断という運用の核とも言える部分をロボットが担当している。
昨今人気のロボアドとは一線を画するファンドである。
ロボットによる銘柄分析の概要。それぞれの観点で銘柄を選んでいる。（出典：ART テクニカル運用日本株式ファンドの目論見書）
目論見書によると現在5台のロボットがそれぞれの観点で銘柄を選んでいる。
各ロボットのチャート分析観点。ロボット2は欠番になったらしい の図（出典：ART テクニカル運用日本株式ファンドの目論見書）
日経平均採用銘柄を対象にしているので、日経平均のインデックスファンドとリターンを比較してみた。
| ARTテクニカル運用日本株式ファンド | ニッセイ日経225インデックス | |
|---|---|---|
| 2012年 | （負）17.40% | （勝）25.25% |
| 2013年 | （負）15.66% | （勝）54.36% |
| 2014年 | （負）-4.50% | （勝）8.66% |
| 2015年 | （負）-1.84% | （勝）10.51% |
| 2016年 | （負）-0.71% | （勝）3.91% |
| 2017年 | （負）7.66% | （勝）26.01% |
| 2018年 | （負）-14.63% | （勝）-14.07% |
| 全期間 | （負）16.89% | （勝）173.36% |
うわ、全敗だ！
純資産総額は既に9億円を割っている。口数ベースではおよそ8億口。
※2019/1現在
5億口を下回ると繰上償還ラインに入るため、現在の資金流出が続くと早くて2019年中には繰上償還される可能性がある。
ART テクニカル運用日本株式ファンドの繰上償還条件（出典：ART テクニカル運用日本株式ファンドの目論見書より）
ファミリーファンド方式だが、もう一つの子ファンドは繰上償還済。
崖っぷちの一人っ子である。
ARTテクニカル運用日本株式ファンドのファミリー構成（三井住友トラスト・アセットマネジメントへの問い合わせ結果を基に作成）
運用自体も既に解約資金作りに追われ、マトモに機能していない。
ARTテクニカル運用日本株式ファンドの2018/12時点の株式比率（出典：ARTテクニカル運用日本株式ファンドの月次レポート）
正直なところ、このファンドは誰をターゲットとして作られたんだろう？
テクニカル分析好きな人って総じて自分で運用してるよね？
まさに誰得。
【次回予告】さーて、次回の愚者小路さんは
愚者小路です。
ちょっと前、スマホ代の見直しにdocomoショップに行きました。
各プランはもう最安で改善の余地はなかったのですが、実は厄介なコストがかかり続けていたのです。
ありがとうございます。
次回もまた見てくださいね。
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