【連載】投資に使えるExcel

【連載】投資に使えるExcel

月次リターンデータからファンド同士の相関係数を出してみよう(投資に使えるExcel)

投資信託を用いたポートフォリオ運用では互いの値動きの違いを相関係数として捉え、値動きの異なるファンド同士を併せ持ってリスクを効果的に低減させることが定石です。そのために必要な相関係数をExcelで算出する方法と算出シートを公開します。ファンドの基準価額はモーニングスターから取得して、ぜひ計算してみてください。
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